購入者情報の電話番号へ電話をかけることは駄目らしいので
Amazonからメッセージを送るか、電話をしてくれないかと相談しましたが
セラーからメッセージを送ってくださいとの返答でした。

電話番号の記載はあったという事でしょうか。
以下、電話番号の記載があったという前提で回答します。

私であれば、の話ですが、Amazonが購入者に対する連絡の依頼を断った以上、
躊躇なく購入者に対して電話連絡します。

なぜなら、購入者に対して「お届け先が間違っているために返送された」事実を伝える事が重要で、電話番号は取引や配達上の緊急の状況で使用するためにあるからです。もちろん、Amazonではメールが使えるので必要外の状況でむやみに電話を使用するべきではない事は当然です。が、今回のケースは電話連絡をするべきケースだと思います。

テクニカルサポートに「電話をかけてもよいか」という聞き方をすると、規約上にない回答はしないため、あいまいな回答になるかもしれません。その点は自己判断です。

電話をかけず、連絡がとれないまま返金処理を行い、購入者にとって連絡なしに注文がいきなりキャンセルされた、という状況を招く方が、私にとっては「リスク」に感じます。購入者の立場で考えた場合、その状況は腹が立っても当然だと思うからです。

電話番号があり、連絡をとろうと思えば電話連絡の手段があるのであれば、
電話連絡して、購入者に対して「お届け先が間違っているために返送された」事実を伝える方が、連絡なしに返金されるよりも、購入者としてもハッピーだと思います。

何度かけても電話が通じなければ仕方ありませんが、このような時に電話を使用しなければ電話番号の意味はないと思います。購入者の立場で考えたら、「何のために電話番号を記載しているんだ！」と思うでしょうね。

宛先が完全に「届かない」住所で悪意の可能性を感じる場合は別ですが、私ならそうします。

購入者は必ずしもメールを頻繁に見るとは限りませんので・・・。